Правильное соотношение риск прибыль!



Очень важно понимать, что такое управление капиталом на форекс и как этим пользоваться. Торговать прибыль без статистики и правил мэнименеджмента не получится.

Только ставя постоянный стоп лосс и тэйк профит, объем. Вы можете рассчитывать на помощь МЭНИМЕНЕДЖМЕНТА!

Соотношение риск прибыль:
Я нарисовал блок схему, в которой видно кол-во сделок, соотношение тэйк профит к стоп лоссу. Из схемы можно сделать вывод, минимальное прибыльное соотношение стоп лосс/ тэйк профит это 1 к 4, а меньше утопия!. Я последнее время, торгую 10 стоп лосс, а 60 тэйк профит. Сделки вручную закрываю, только против тренда!

Соотношение риск к прибыли
Риск на сделку:
Но тут все понятно, даже новичку. При риске 1%, можно проиграть 100 сделок подряд, чтобы просрать депозит. На практике, чтобы торговать при таком риске, нужен депозит 1000$ при риске 10$, и 10.000$ при риске 100$. Если 3 дня подряд минус, неделю отдыхать!

Исключение разгон депозита, тут торгуют без рисков.

И…
не оставлять сделки на выходные
не входить перед новостями
не доливаться в сделку

Ежемесячный конкурс соц. сетей, условия вступить к нам группу и поделится записью. Приз любая платная разработка подробнее


Понравилась статья, поставь оценку:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...Loading...


Будь в курсе новостей сайта. Подпишись!

После подписки сразу получите набор всех мои разработок (индикаторы, скрипты, советники) + трейдерская литература! Посмотреть содержимое подарка

email рассылки

Еще записи:





Ежемесячный конкурс лучшего комментатора. Приз любая платная разработка подробнее, комментарии пишем по делу! Кто наберет больше комментариев за год, получит бесплатное обучение по форекс!

Написать комментарий

  1. kibkz:

    ну и еще не согласен насчет доливов… если рынок двигается в затяжном тренде давая сигналы на вход грех этим не пользоваться… если есть тс, значит есть точки входа. и эти точки нужно использовать по максимуму.

  2. kibkz:

    не соглашусь с одним из комментаторов, что соотношение идеальное не меньше 1 к 3.. Главное чтобы соотношение не было меньше чем 1 к 1…по принципу не рискуем большим ради меньшего. А 1 к 3… слишком много будет недоборов, рынок не считает ваше соотношение а двигается по своим правилам. Лично я предпочитаю забирать основную прибыль у опасных для разворота зон, оставляя в рынке меньшую часть лота,с переводом в профитный безубыток в зависиомсти от ситуации. Это как минимум позволяет не терять депозит не задумываясь о соблюдении соотношений.

  3. Sergey:

    Еще хочу добавить. Я не согласен с подходом «Если 3 дня подряд минус, неделю отдыхать!». Нужно проанализировать почему пошли минуса? Может входы были не системные, возможно импульсивные на эмоциях или еще что то. Нужно посмотреть старшие тф, младшие тф, как повели себя валюты-союзники и противники, оценить обстановку и сделать выводы. Ведь будет очень обидно нахватавшись стопов во флэте пропустить неделю тренда(

  4. Sergey:

    Тут я не соглашусь с тем, что стоп лосс и тейк профит должны быть фиксированные и что тейк всегда должен быть. Стоп нужно ставить над/ под основание волны, а уже от этого расстояния в пунктах нужно рассчитывать процент риска. Тейк обычно ставят по фибо- сетке, но можно и на круглую цифру ставить. Вообще я ставлю тейки чаще всего если отхожу от компа, тогда если сработает, то сработает. А так чаще всего закрываюсь в ручную.

  5. Борис:

    А если стопы вынесет 10 раз подряд? И какой размер стопов оптимален. Здесь мы говорим только о соотношении. Например если стоп равен 100 п. то тейк тогда 600? Не каждая стратегия выдержит такой стоп, а если стоп 500 п…….

    • Виктор:

      Если стопы вынесет 10 раз, тогда точно на одиннадцатую сделку выйдет точно 1 к 10 (это так шутка). Мани менеджемнт позволяет нам сократить риск на сделку, а стоп оптимален по рынку, соответственно и лотность расчитывается исходя из стопа, даже если он будет и 500 пунктов,а соотношение к тейку 1к3.
      Суть статьи автора как раз в математическом ожидании, и соотношении стопа к тейку.

  6. Андрей:

    Какая бы прибыльная торговая система ни была, без грамотного риск менеджмента она обречена на провал.

  7. Uris:

    наивысший смысл форекса в управлении капиталом, а не в стратегии и погоней за прибылью

  8. Александр:

    конечно правильно написано, но у меня так и не получается выстроить стабильно тс что бы было такое соотношение….

  9. Аноним:

    Всё зависит от прибыльности системы в %

    • Artem:

      В статье выше прибыльность системы (как я понял имеется в ввиду % прибыльных сделок) взята для всех соотношения Риск/ПРибыль за константу (постоянная)30%. И показано на сколько изменяется доход от соотношения риск/прибыль при любой прибыльности системы.

  10. zzz37:

    Минимальное прибыльное соотношение стоп лосс/ тэйк профит это 1 к 3, а меньше будут проблемки с депо !

  11. sheit:

    у каждого свой стоп) в прямом смысле

  12. Uris:

    класический манименеджмент предусматривает стоп мин. в три раза меньше профита. Хотя я сталкивался с Т.С. со скальпелингом, там стоп в 2раза, а местами и в 4 раза больше профита, просто там статистика входов огромная. И вероятность профита до 80%, как говорят.

Top-100 блогов инвесторов, 
					трейдеров и аналитиков   |     |   Яндекс.Метрика

website monitoring results and uptime stats [Valid RSS] Счетчик PR-CY.Rank